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在什么条件下，会产生具有正阿尔法值的零资产组合？( 

[单选题]
在什么条件下，会产生具有正阿尔法值的零资产组合？(   ) 
  • 投资的期望收益率为零。
  • 资本市场线是机会集的切线。
  • 不违反一价定律。
  • 存在无风险套利的机会。
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问题信息

商务 恒生电子 2015
来自：恒生公司2015秋招金...
上传者：小小
难度：
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