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假设一名风险厌恶型的投资者,拥有M公司的股票,他决定在其资产

[单选题]
假设一名风险厌恶型的投资者,拥有M公司的股票,他决定在其资产组合中加入M a c公司或是G公司的股票。这三种股票的期望收益率和总体风险水平相当, M公司股票与M a c公司股票的协方差为-0.5,M公司股票与G公司股票的协方差为+ 0.5。则资产组合:(   )
  • 买入M a c公司股票,风险会降低更多。
  • 买入G公司股票,风险会降低更多。
  • 买入G公司股票或M a c公司股票,都会导致风险增加。
  • 由其他因素决定风险的增加或降低。
协方差为负,说明两者反向变化,更好地分散风险
发表于 2020-10-08 12:52:53 回复(0)