【岗位名称】校招/社招量化策略研究员【职责描述】1.深入观察研究海量金融数据，挖掘有效信号，开发和优化股票及期货类量化模型策略；2.跟踪和分析量化策略在实盘的表现，协助基金经理实行风险控制。【任职要求】1.985本科及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业；2.良好的编程能力，熟练使用 Python/C++；3.严密的逻辑思维能力与快速的学习能力；4.对金融市场有强烈兴趣，擅长分析研究海量金融数据；5.对多因子模型有所了解者加分，有股票相关工作经验者加分；6.经验不限，但有独立的量化策略研究与开发经验和交易业绩者，或者在国内中等规模以上的量化私募、券商自营、或者国外中等规模以上的量化对冲基金相关经验者优先。【注意】社招：股票期货各频率都看，研究员PM都看，学历背景优秀/竞赛经历/大厂（百亿）工作背景的有亮点的都看。【岗位名称】投资经理【岗位职责】1. 独立完成投资策略研究和构建投资组合的工作；2. 根据市场变化不断评估和优化投资组合；3. 提出研究需求，对研究员的研究计划和调研计划提供反馈意见。【任职要求】1. 211/985本科及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业；2. 至少3-5年相关工作经验，有成功的策略研究经验和交易记录；3. 数理统计基础扎实，能够熟练使用至少一种程序设计或数据处理语言（C++/Python）。【注意】股票期货都看，经验不限，需要对方提供相关业绩证明，回测业绩和实盘业绩要做好区分。

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外资对冲基金企业 岗位：python&C++开发 要求：3-10经验，本科985起，要能说英语 可以base上海，新加坡

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量化私募急招~~！！！《资深C++开发工程师 》base北京、上海P7级及以上职位描述【岗位职责】1. 参与交易平台的设计、开发与测试，实现交易策略、风控等需求；2. 开发交易接口与行情接口，完成与关联机构的对接；3. 与策略研究人员沟通，获取需求，负责提出设计以及实现；4. 研究并应用网络编程、进程间通讯、高性能计算、机器学习等技术。【任职要求】1. 3年以上C/C++开发经验，精通C/C++开发2. 优秀的软件设计能力3. 优秀的软件调试和性能优化能力，能够持续改进核心组件、重构系统4. 热爱coding，愿意主动花时间钻研技术，不断提升自己和系统；5. 良好的编程习惯，高效的沟通能力和快速学习能力；6. 扎实的C++(>C++11)基础概念，熟练掌握Linux的基本命令等；7. 掌握计算机体系结构、Linux内核、网络协议、数据库、分布式计算等知识体系，熟悉x86计算机体系结构。【加分项】1. 国内外编程比赛、数学竞赛等获奖经历；2. 谷歌、微软、腾讯等知名机构研发部门的实习经历；3. 有Linux内核、驱动、内存数据库、FPGA中某项开发经验；4. 熟悉金融衍生品交易类业务、技术架构；5. 热爱开源技术，活跃于GitHub等开源社区，为开源项目贡献过代码。