REM行情API

​一、REM行情API

1、创建行情API实例

EQS_QUOTE_API EESQuoteApi* CreateEESQuoteApi(void)

创建行情API实例，多个用户可以创多个API实例。

2、销毁行情API实例

void EESQuoteApi:: DisConnServer()
EQS_QUOTE_API void DestroyEESQuoteApi(EESQuoteApi* pEESQuoteApi)

如需要销毁行情API实例，用户需要先调用DisConnServer接口，显式关闭与行情服务器的连接，然后再调用DestroyEESQuoteApi以销毁CreateEESQuoteApi创建的API实例。

3、TCP连接行情服务器

virtual bool ConnServer(vector<EqsTcpInfo>& vecEti, 
                EESQuoteEvent* pQuoteEventHandler) = 0;
virtual bool ConnServer(EqsTcpInfo& svrInfo, 
                EESQuoteEvent* pQuoteEventHandler) = 0;
void EESQuoteEvent::OnEqsConnected();
virtual void OnEqsDisconnected();

用户需要设置行情服务器的配置信息以及用户实现的继承于EESQuoteEvent的回调事件类，

以建立客户端与行情服务器建立TCP连接。如果连接失败，则直接返回false；

如果连接成功，调用用户设置的回调事件中的连接事件OnEqsConnected，并返回true。

连接断开时会回调OnEqsDisconnected函数。

4、登录行情服务器

void EESQuoteApi::LoginToEqs(EqsLoginParam& loginParam)
void EESQuoteEvent:: OnLoginResponse(bool bSuccess, const char* pReason)

当客户端与行情服务器成功建立TCP连接，用户需要登录行情服务器。登录是否成功，用户在回调事件中的登录响应事件OnLoginResponse中来判断，当bSuccess为true时，表示登陆成功，当bSuccess为false时，表示登陆失败，此时pReason携带登陆失败原因。

5、查询合约列表

void EESQuoteApi::QuerySymbolList()
void EESQuoteEvent::OnSymbolListResponse(EesEqsIntrumentType chInstrumentType, 
                        const char* pSymbol, bool bLast)

当客户端登录行情服务器成功后，用户可以使用QuerySymbolList查询合约列表，用户在回调事件中的合约列表响应事件OnSymbolListResponse中获取行情服务器的信息，chInstrumentType表示EES合约类型，pSymbol表示合约信息。多个合约信息分批推送，bLast表示是否为最后一条，如果bLast为true，则表示合约已经返回完毕，数据无效不用处理。

6、注册合约

void EESQuoteApi:: RegisterSymbol(EesEqsIntrumentType chInstrumentType, 
                    const char* pSymbol)

void EESQuoteEvent::OnSymbolRegisterResponse(EesEqsIntrumentType chInstrumentType, 
                    const char* pSymbol, bool bSuccess)

当客户端登录行情服务器成功后，用户可以使用RegisterSymbol注册合约以获取合约的行情信息，注册时需要输入EES行情类型，以及合约名称，用户在回调事件中的注册合约响应事件OnSymbolRegisterResponse中获取相应信息，其中bSuccess为true表示注册成功；bSuccess为false表示注册失败。

7、注销合约

void EESQuoteApi:: UnregisterSymbol(EesEqsIntrumentType chInstrumentType, 
                    const char* pSymbol)
void EESQuoteEvent:: OnSymbolUnregisterResponse(EesEqsIntrumentType chInstrumentType, 
                        const char* pSymbol, bool bSuccess)

当客户端登录行情服务器成功后，用户如果不想再次接收某个合约的行情信息，可以使用UnregisterSymbol注销该合约，注销时需要输入EES行情类型，以及合约名称，用户在回调事件中的注销合约响应事件OnSymbolUnregisterResponse中获取相应信息，其中bSuccess为true表示注销成功；bSuccess为false表示注销失败。

8、UDP组播模式

bool InitMulticast(vector<EqsMulticastInfo>& vecEmi, 
            EESQuoteEvent* pQuoteEventHandler)

API初始化时，使用InitMulticast接口替代原ConnServer接口，即可使用组播模式。

行情API实例要么使用ConnServer(TCP模式)，要么使用InitMulticast（组播模式），不能同时使用两种模式。

组播模式初始化成功后，直接可以在OnQuoteUpdated事件收到行情数据，无需登录、注册等各种步骤。

二、行情数据收取

virtual void OnQuoteUpdated(EesEqsIntrumentType chInstrumentType, 
                EESMarketDepthQuoteData* pDepthQuoteData);

EesEqsIntrumentType字段用于确定合约类型，可选值如下：

EQS_INVALID_TYPE：无效类型（'0'）

EQS_SH_STOCK：上海股票（'1'）

EQS_SZ_STOCK：深圳股票（'2'）

EQS_STOCK_OPTION：股票期权（'3'）

EQS_FUTURE_OPTION：期货期权（'4'）

EQS_INDEX_OPTION：股指期权（'5'）

EQS_FUTURE：期货（'6'）

EQS_SGE：黄金（'7'）

EESMarketDepthQuoteData字段如下：

EESQuoteDateType TradingDay：交易日

EESQuoteInstrumentIDType InstrumentID：合约代码

EESQuoteExchangeIDType  ExchangeID：交易所代码

EESQuoteExchangeInstIDType  ExchangeInstID：合约在交易所的代码

EESQuotePriceType LastPrice：最新价

EESQuotePriceType PreSettlementPrice：上次结算价

EESQuotePriceType PreClosePrice：昨收盘

EESQuoteLargeVolumeType PreOpenInterest：昨持仓量

EESQuotePriceType OpenPrice：开盘价

EESQuotePriceType HighestPrice：最高价

EESQuotePriceType LowestPrice：最低价

EESQuoteVolumeType Volume：数量

EESQuoteMoneyType  Turnover：成交金额

EESQuoteLargeVolumeType OpenInterest：持仓量

EESQuotePriceType ClosePrice：今收盘价

EESQuotePriceType SettlementPrice：本次结算价

EESQuotePriceType UpperLimitPrice：涨停板价

EESQuotePriceType LowerLimitPrice：跌停板价

EESQuoteRatioType PreDelta：昨虚实度

EESQuoteRatioType CurrDelta：今虚实度

EESQuoteTimeType UpdateTime：最后修改时间

EESQuoteMillisecType UpdateMillisec：最后修改毫秒

EESQuotePriceType BidPrice1：申买价一

EESQuoteVolumeType BidVolume1：申买量一

EESQuotePriceType AskPrice1：申卖价一

EESQuoteVolumeType AskVolume1：申卖量一

EESQuotePriceType AveragePrice：当日均价​

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