一、交易所架构1、证券交易架构证券交易包括交易所、买方、卖方，证券交易解决方案架构如下： 卖方是把各种资产包装成产品并提供给市场的实体，如各大证券公司（中信证券、中信建投、海通证券、国泰君安证券等）、期货公司（永安期货）。买方是进行投资管理的实体，如公募基金、私募基金、对冲基金、保险公司、个人投资者。通常量化机构客户通过券商极速交易柜台进行交易，普通客户通过集中交易系统进行交易，但极速交易柜台没有清算功能，日初数据需要从集中交易系统进行同步。2、深交所交易系统架构2016年6月上线的深交所新一代交易系统（深交所第五代交易系统）报盘机架构有重大变化，由原来的写数据库方式改成socket流形式。深...

​一、REM行情API1、创建行情API实例 EQS_QUOTE_API EESQuoteApi* CreateEESQuoteApi(void) 创建行情API实例，多个用户可以创多个API实例。2、销毁行情API实例 void EESQuoteApi:: DisConnServer() EQS_QUOTE_API void DestroyEESQuoteApi(EESQuoteApi* pEESQuoteApi) 如需要销毁行情API实例，用户需要先调用DisConnServer接口，显式关闭与行情服务器的连接，然后再调用DestroyEESQuoteApi以销毁CreateEESQuot...

​一、仓位查询1、仓位查询API virtual RESULT QueryAccountPosition(const char* accountId, int nReqId)  = 0 ; virtual void OnQueryAccountPosition(const char* pAccount, EES_AccountPosition* pAccoutnPosition, int nReqId, bool bFinish); 2、仓位计算EES_AccountPosition字段如下：EES_Account m_actId：账户EES_Symbol m...

​一、REM API简介1、REM API简介盛立柜台API文件如下：EesTraderApi.h：EES交易客户端API接口定义EesTraderDefine.h：EES交易客户端数据结构以及消息体定义EesTraderErr.h：EES交易客户端错误类型定义EESQuoteApi.h：EES行情客户端API接口定义EESQuoteDefine.h：EES行情客户端数据类型和结构定义REM事件回调函数中，如果分批推送查询结果，bFinish返回为true表示本次查询结束，数据为无效值。2、信息采集工具基于证监会穿透式监管要求，REM提供了coll_rptr工具进行信息采集工具，需要root权...

1、CTP API兼容CTP柜台升级为穿透式版本后，只能使用6.3.15版本及后续版本API才能登陆上。为了强制客户使用最新穿透式API，如果客户使用API版本与CTP柜台不一致，将不会回调OnFrontConnected。目前一共有三类CTP API：旧生产版（6.3.11_20180109及以前）；穿透式评测版（6.3.13_20181119）；穿透式生产版（6.3.15_20190220）。API实例调用Init后没有任何反应或者没有OnFrontConnected回调，先检查网络链路是否畅通，再检查API版本是否正确，连生产或者SimNow必须是6.3.15版本API，版本不正确将没有...

​ 一、CTP仓位LongOpenPosition：多头开仓量LongOpenFrozen：多头开仓冻结LongYdPosition：多头昨仓LongTdPosition：多头今仓LongCloseTdFrozen：多头平今仓冻结LongCloseYdFrozen：多头平昨仓冻结ShortOpenPosition：空头开仓量ShortTdPosition：空头今仓ShortYdPosition：空头昨仓ShortCloseTdFrozen：空头平今仓冻结ShortCloseYdFrozen：空头平昨仓冻结LongFrozenAmount：多头冻结金额ShortFrozenAmount：空头冻结...

​ 一、CTP交易API简介1、CTP交易API简介CThostFtdcTraderApi交易API接口包含CThostFtdcTraderApi和CThostFtdcTraderSpi，通过CThostFtdcTraderApi向CTP发送操作请求，通过CThostFtdcTraderSpi接收CTP操作响应。2、CTP API交易流程（1）创建CTP API实例 CThostFtdcTraderApi *pTradeApi = CThostFtdcTraderApi::CreateFtdcTraderApi(dirName); API实例用于发起各种请求，如连接服务器、用户登录、报单、撤单...

​ 一、期货行情数据Tick数据一般指市场上的逐笔数据，例如一笔委托会产生一笔行情，一笔成交也会产生一笔行情。目前国内期货交易所还不支持推送逐笔数据，只推送切片（快照）数据。切片数据是指将一定时间内的逐笔数据统计成一个快照发出，一般是1秒2笔。CTP行情转发的交易所行情，500ms一次快照。二、CTP行情1、CTP行情API简介CThostFtdcMdApi行情API接口包含CThostFtdcMdApi和CThostFtdcMdSpi，通过CThostFtdcMdApiApi向CTP发送命令，通过CThostFtdcMdSpi接收CTP响应。​（1）创建CTP API实例 CThostFtd...

​一、CTP简介1、CTP简介CTP（Comprehensive Transaction Platform）综合交易平台是上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所全资子公司）开发的期货交易平台，CTP平台以新一代交易所系统的核心技术为基础，具有稳定、高速的开放式接口，适合程序化交易运用和短线炒单客户使用。2、CTP设计（1）高可用性CTP通过提高系统的容错、排错、检错、纠错能力来保证系统可用性。对可能错误进行容错设计；对关键应用部件采用冗余设计，交易系统所有关键节点都有备份系统，出现故障时可以迅速、平滑地切换系统，不影响系统运行。交易数据可以实现精确重演，保证系统重要数据的安全性设置并发布运行...

​一、Tushare简介1、Tushare简介Tushare是一个免费、开源的python财经数据接口包，目前为Tushare Pro版本，主要实现对股票等金融数据从数据采集、清洗加工到数据存储的过程，能够为金融分析人员提供快速、整洁和多样的便于分析的数据。Tushare返回的绝大部分的数据格式都是pandas DataFrame类型，非常便于用pandas、NumPy、Matplotlib进行数据分析和可视化。2、Tushare安装Github: https://github.com/waditu/Tusharepip install tushare lxmlpip install beau...

​一、量化交易简介1、量化交易简介量化交易是以数学模型为交易思维，以历史数据为基础，以数学建模、统计学分析、编程设计为工具，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种大概率获利事件以制定交易策略。2、量化交易的特点（1）纪律性。量化投资决策都是依据模型做出的，模型会模拟测试成千上万次来达到高容错率。（2）系统性。量化交易数据分析有一套非常全面的数据评测系统，会从多方面考量市场，比如：宏观周期、数字货币估值、换手率、盈利质量、市场情绪等。（3）概率性。通过模型并结合数学方法，测算在什么样的情况下盈利率最高，适当仓位就可以加仓。（4）套利思想。利用数学分析并结合计算机技术寻找估值洼...

​ 一、QuickFIX源码目录QuickFIX主要目录如下：doc：QuickFIX说明和简要HTML文件。example：QuickFIX示例程序。spec：存放FIX数据字典。UnitTest++：单元测试框架。test：测试脚本。src：源代码目录。src/C++：C++实现代码。src/python：Python实现。src/python2：Python2实现。src/python3：Python3实现。src/ruby：Ruby实现。二、C++实现1、C++实现简介QuickFIX的C++实现代码位于src/C++目录，C++目录下的代码为QuickFIX实现的通用代码，使用FIX...

​ 一、QuickFIX编译构建1、Windows使用VS Studio打开quickfix_vs12.sln、quickfix_vs14.sln、quickfix_vs15.sln。链接库：链接lib\quickfix.lib和lib\debug\quickfix.lib到应用。头文件：拷贝头文件到include目录。编译控制：src目录的config_windows.h文件用于控制编译时选项。 #define HAVE_STLPORT 1 使用stlport替换Visual C++ STL进行编译。 #define HAVE_ODBC 1 QuickFIX支持ODBC数据库。 #defin...

​ 一、QuickFIX简介1、QuickFIX简介QuickFIX是一款C++实现的开源FIX引擎，同时提供Python、Ruby语言实现。QuickFIX官网：http://www.quickfixengine.orgGithub地址：https://github.com/quickfix/quickfix2、QuickFIX编译编译选项配置：configure编译：make检查：make check安装：sudo make install二、FIX应用模式1、FIX应用模式简介FIX应用有initiator和acceptor两种模式。initiator是TCP连接的发起方，accepto...