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CTP

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01-29 13:17

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北京理工大学 C++

CTP交易API

 一、CTP交易API简介1、CTP交易API简介CThostFtdcTraderApi交易API接口包含CThostFtdcTraderApi和CThostFtdcTraderSpi，通过CThostFtdcTraderApi向CTP发送操作请求，通过CThostFtdcTraderSpi接收CTP操作响应。2、CTP API交易流程（1）创建CTP API实例 CThostFtdcTraderApi *pTradeApi = CThostFtdcTraderApi::CreateFtdcTraderApi(dirName); API实例用于发起各种请求，如连接服务器、用户登录、报单、撤单...

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01-29 13:16

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北京理工大学 C++

CTP简介

一、CTP简介1、CTP简介CTP（Comprehensive Transaction Platform）综合交易平台是上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所全资子公司）开发的期货交易平台，CTP平台以新一代交易所系统的核心技术为基础，具有稳定、高速的开放式接口，适合程序化交易运用和短线炒单客户使用。2、CTP设计（1）高可用性CTP通过提高系统的容错、排错、检错、纠错能力来保证系统可用性。对可能错误进行容错设计；对关键应用部件采用冗余设计，交易系统所有关键节点都有备份系统，出现故障时可以迅速、平滑地切换系统，不影响系统运行。交易数据可以实现精确重演，保证系统重要数据的安全性设置并发布运行...

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01-29 13:18

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北京理工大学 C++

CTP API问题汇总

1、CTP API兼容CTP柜台升级为穿透式版本后，只能使用6.3.15版本及后续版本API才能登陆上。为了强制客户使用最新穿透式API，如果客户使用API版本与CTP柜台不一致，将不会回调OnFrontConnected。目前一共有三类CTP API：旧生产版（6.3.11_20180109及以前）；穿透式评测版（6.3.13_20181119）；穿透式生产版（6.3.15_20190220）。API实例调用Init后没有任何反应或者没有OnFrontConnected回调，先检查网络链路是否畅通，再检查API版本是否正确，连生产或者SimNow必须是6.3.15版本API，版本不正确将没有...

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01-29 13:17

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北京理工大学 C++

CTP行情API

 一、期货行情数据Tick数据一般指市场上的逐笔数据，例如一笔委托会产生一笔行情，一笔成交也会产生一笔行情。目前国内期货交易所还不支持推送逐笔数据，只推送切片（快照）数据。切片数据是指将一定时间内的逐笔数据统计成一个快照发出，一般是1秒2笔。CTP行情转发的交易所行情，500ms一次快照。二、CTP行情1、CTP行情API简介CThostFtdcMdApi行情API接口包含CThostFtdcMdApi和CThostFtdcMdSpi，通过CThostFtdcMdApiApi向CTP发送命令，通过CThostFtdcMdSpi接收CTP响应。（1）创建CTP API实例 CThostFtd...

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01-29 13:18

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北京理工大学 C++

CTP仓位计算

 一、CTP仓位LongOpenPosition：多头开仓量LongOpenFrozen：多头开仓冻结LongYdPosition：多头昨仓LongTdPosition：多头今仓LongCloseTdFrozen：多头平今仓冻结LongCloseYdFrozen：多头平昨仓冻结ShortOpenPosition：空头开仓量ShortTdPosition：空头今仓ShortYdPosition：空头昨仓ShortCloseTdFrozen：空头平今仓冻结ShortCloseYdFrozen：空头平昨仓冻结LongFrozenAmount：多头冻结金额ShortFrozenAmount：空头冻结...

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