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套利定价理论不同于单因素C A P M模型，...

[单选题]
套利定价理论不同于单因素C A P M模型，是因为套利定价理论：(   ) 
  • 更注重市场风险。
  • 减小了分散化的重要性。
  • 承认多种非系统风险因素。
  • 承认多种系统风险因素。
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L520Y头像 L520Y
套利定价理论导出了与资本资产定价模型相似的一种市场关系。套利定价理论以收益率形成过程的多因子模型为为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表证券收益率的一些基本因素。事实上，当收益率通过单一因子(市场组合)形成时，将会发现套利定价理论形成了一种与资本资产定价模型相同的关系。因此答案应该选D。
发表于 2021-11-05 19:50:43 回复(0)
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上传者：小小
难度：
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