【深圳】高频期货量化研究员（社招）

● 研究、实现和部署实盘期货高频交易模型，包括但不限于taking and making ● 期货高频策略程序的编写、调试、优化、监控以及维护 ● 参与搭建期货的高频交易研究环境（Python, C++） ● 根据实盘交易结果（PTA），不断优化和改进策略模型参数 ● 分析期货市场的高频数据和市场微观结构，探索新模型思路 ● 创建各种统计分析工具来帮助分析高频数据 ● 参与编码高性能计算库来支持期货数据分析和实盘交易 ● 负责期货市场日常高频数据的清洗及预处理等工作

● 国内985高校（或者海外Top院校）计算机、数学、电子等理工类本科及以上学历 ● 熟练掌握Python或C/C++，有足够的代码量 ● 扎实的统计学习分析技能，包括处理大量时序数据的经验 ● 对数据敏感，善于总结规律 ● 有强烈的好奇心，对探索新事物有浓厚的兴趣 ● 喜欢竞争，勇于挑战，不惧高压力工作环境 ● 拒绝死读书类型的应聘者，我们需要你有强大的工程动手能力 ● 具有1年以上的量化交易研究经验者优先