【上海】中低频期货量化研究员（正式批）

天王星量化旗下资管类量化私募基金，正在寻找一名中低频期货量化研究员加入我们的量化交易团队，您将与我们优秀的研发工程师们一起，合作研发和管理期货类量化交易模型。 岗位职责 研发中低频期货类（CTA）量化交易模型 CTA组合的监控以及维护，跟踪实盘结果，不断优化和改进策略模型参数 挖掘有研究价值的数据源，并清洗整理采样数据 深入学习研究报告和相关文献，紧密跟踪前沿的创新研究方法 对所负责投资策略进行回测、跟踪评价、绩效归因等 参与合作开发CTA仿真研究平台（Python, C++）

国内985高校（或者海外Top院校）计算机、数学、电子等理工类本科及以上学历 具有扎实的统计学习或机器学习知识 具有丰富的时间序列数据分析和建模经验 优秀的 Python或者C++编程能力 有强烈的好奇心，对探索新事物有浓厚的兴趣 具有1年以上的量化交易研究经验者优先