期权衍生品研究实习生J10213

应用数理知识或机器学习算法，自主或协助完成以下工作： 1.开发/优化金融衍生品定价模型； 2.研究金融投资组合的动态对冲问题； 3.开发各类基于衍生品的量化投资策略。

1.国内外名校理工科专业硕士生、博士生，或极其优秀的本科生； 2.对金融衍生品具有一定理论知识基础，参与过相关项目/研究/实习； 3.编程基础扎实, 能够熟练使用Python进行数量分析； 4.有强烈的求知欲和自我驱动力，有快速分析和解决问题的能力，乐于思考。 加分项： 1.对衍生品定价理论或实战有深入研究； 2.熟练使用Pytorch/Tensorflow等； 3.奥赛、ACM等比赛获奖者。