项目背景与目标:在国债期货市场中,挖掘基于 PPI、CPI 等宏观经济指标的多因子策略信号;使用 Python 读取并处理自 2013 年以来的 5 年期国债期货(TF 主力合约)数据,包括净多空持仓与排名、收盘价、成交量等;搭建回测框架,测试多种基本面与技术面指标组合的有效性,评估策略收益、回撤、夏普比率等关键指标;目标是帮助量化团队快速验证并迭代国债期货投研策略,为客户或内部资金提供可执行的交易参考。1. 数据获取与处理数据来源: 同花顺 iFind 及其他宏观数据接口(PPI/CPI);数据范围: 2013 年国债期货上市起至今(涵盖完整牛熊周期);字段内容: 日度收盘价、持仓量、成交量...