量化研究员岗位
【岗位名称】校招/社招量化策略研究员
【职责描述】
1.深入观察研究海量金融数据,挖掘有效信号,开发和优化股票及期货类量化模型策略;
2.跟踪和分析量化策略在实盘的表现,协助基金经理实行风险控制。
【任职要求】
1.硕士及以上学历,计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业;
2.良好的编程能力,熟练使用 Python/C++;
3.严密的逻辑思维能力与快速的学习能力;
4.对金融市场有强烈兴趣,擅长分析研究海量金融数据;
5.对多因子模型有所了解者加分,有股票相关工作经验者加分;
6.经验不限,但有独立的量化策略研究与开发经验和交易业绩者,或者在国内中等规模以上的量化私募、券商自营、或者国外中等规模以上的量化对冲基金相关经验者优先。
【注意】
社招:股票期货各频率都看,期货需求更急,研究员PM都看,各1-2位。股票需求更偏中低频,但背景优秀/竞赛经历/大厂(百亿)工作背景的有亮点的候选人都看。
校招:主要面向24届25届,背景优秀,同行因子经验。实习3个月会有评估结果,合适可拿return offer。
【岗位名称】投资经理
【岗位职责】
1. 独立完成投资策略研究和构建投资组合的工作;
2. 根据市场变化不断评估和优化投资组合;
3. 提出研究需求,对研究员的研究计划和调研计划提供反馈意见。
【任职要求】
1. 硕士及以上学历,计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业;
2. 至少5年相关工作经验,有成功的策略研究经验和交易记录;
3. 数理统计基础扎实,能够熟练使用至少一种程序设计或数据处理语言(C++/Python)。
【注意】
股票期货都看,经验不限,需要对方提供相关业绩证明,回测业绩和实盘业绩要做好区分。