量化开发、策略

dd,本人两年数字货币交易经验,有一个独立运维两年的C++期货实盘交易系统(目前20000行左右),tick-to-order时延在25微秒左右,有几个实盘的CTA策略,之后想找bro一起扩展、重构、开源系统

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目前主要想重构行情队列模块的组件。借鉴nanomsg的ipc模式实现sub模式的低延迟的行情组件
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发布于 2022-11-18 23:41 上海
大佬秋招去哪里了?
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发布于 2022-12-12 20:27 四川
m
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发布于 2022-11-18 23:56 北京
这个有啥要求吗,上手维护难度大吗
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发布于 2022-11-30 13:15 上海

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