推导1
1−βt=αtxtxt−1xtxtxt=αtxt−1+1−αtzt=αt−1xt−2+1−αt−1zt−1=αt(αt−1xt−2+1−αt−1zt−1)+1−αtzt=αtαt−1xt−2+αt−αtαt−1zt−1+1−αtzt∵zt−1∼N(0,I)zt∼N(0,I)∴αt−αtαt−1zt−1∼N(0,αt−αtαt−1)1−αtzt∼N(0,1−αt)(αt−αtαt−1zt−1+1−αtzt)∼N(0,1−αtαt−1)=αtαt−1xt−2+1−αtαt−1z,z∼N(0,I)=αt…α1x0+1−αt…α1z,z∼N(0,I)=αtx0+1−αtzαt=i=1∏Tαi
x∼N(μ,σ2I)z∼N(0,I)x=μ+σz∼N(μ,σ2I)