蒋豆芽

2023-06-11 16:37 已编辑五邑大学 C++

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13. 机器学习——回归

机器学习面试题汇总与解析——回归

本章讲解知识点

1. 什么是回归分析？
1. 为什么要使用回归分析？
1. 线性回归
1. 逻辑回归
1. 逻辑回归和 Lasso 回归

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1. 什么是回归分析？

回归（Regression）是一种统计学习方法，用于预测和建立变量之间的关系。它通过建立一个数学模型来描述自变量（输入）和因变量（输出）之间的关系，以便根据已知的自变量值预测未知的因变量值。

通常将这种技术用于预测分析、时间序列建模以及发现变量间的因果关系。例如，我们要研究司机的鲁莽驾驶和其交通事故数量之间的关系，最好的方法就是回归分析。

回归分析是建模和分析数据的重要工具。其核心思想是，通过将曲线或直线拟合到数据点，以使各数据点到曲线或直线的距离差最小化。

在回归分析中，常见的回归模型包括线性回归、多项式回归、岭回归、Lasso 回归、逻辑回归等。这些模型使用不同的数学函数和参数来拟合数据并预测因变量的值。

2. 为什么要使用回归分析？

如前所述，回归分析通常用于估计两个或多个变量间的关系。比如我们前面例举的农村主卖水果的例子，农场主希望能够根据水果的大小和成熟程度预测它们的价格。那么，使用回归分析，就可以将水果卖得一个好价钱。

使用回归分析主要有以下优点：

它可以表明自变量和因变量之间的显著关系
它可以表明多个自变量对一个因变量的不同影响强度
回归分析还允许我们去比较用不同尺度衡量的变量之间的相互影响，如价格变化与促销活动数量之间的联系

这些优点都有助于我们排除无关变量，并评估出一组用于构建预测模型的最佳变量。

3. 线性回归

通过市场调查，我们得到一些房屋面积和价格的相关数据。我们想知道，如果给一个新的房屋面积 $130 m^{2}$ ，能否根据已知的数据来预测其对应价格是多少呢？如图：

为了解决这个问题，我们引入线性回归模型。

首先，我们画出已知数据的散点图：

其次，我们模拟出一条直线，让已知的数据点尽量落在直线上或直线周围。如图：

最后，我们求出这条直线模型对应的函数公式，然后代入 x=130，即可求得其预测价格 f(x)。

而线性模型公式在这个例子中就是一条直线： $f (x_{i}) = w x_{i} + b$ 。其中， $w$ 为系数， $b$ 为截距。

我们现在知道，线性回归就是要找一条直线，并且让这条直线尽可能地拟合图中的数据点。

那么如何得到 $w$ 和 $b$ 从而构造这个公式呢？估计如果让 1000 个人来画这条线就会有 1000 种画法，比如：

所以，我们需要一个评判标准，来评判哪条直线才是最好的。

由此，我们引入损失函数来作为评判标准。

接上面的图两种拟合情况。对于拟合直线 $y = 0.7925 x + 15.353$ ，以及拟合直线 $y = 1.2452 - 25$ ，到底哪一条直线才最“合适”呢？

由此我们引入残差，说白了就是真实值和预测值间的差值（也可以理解为差距、距离）。即算一下实际房价和根据拟合直线的预测房价之间的差距（距离）就行了。

当把所有实际房价和预测房价的差距（距离）算出来然后做个加和，我们就能量化预测房价和实际房价之间的残差。

例如下图中有很多红色小竖线，每一条就是实际房价和预测房价的差距（距离）。

残差公式： $e = y_{i} - f (x_{i})$

其中， $f (x_{i})$ 是预测房价， $y_{i}$ 是真实房价。

损失函数/残差平方和/均方误差（MSE）/欧氏距离之和：

J(w,b) =\sum_{i=1}^m (y_i-f(x_i) )^2 =\sum_{i=1}^m (y_i-wx_i-b )^2 \tag{.}

其中， $J (w, b)$ 是损失函数，m 表示样本个数， $f (x_{i})$ 是预测值， $y_{i}$ 是真实值。

总结，损失函数是衡量回归模型误差的函数，也就是我们要的“直线”的评价标准。

这个函数的值越小，说明直线越能拟合我们的数据。

好了，到这里，我们通过损失函数公式，结合两条直线的参数 $w = 0.7925, b = 15.353$ 和 $w = 1.2452, b = - 25$ ，得到第一条拟合线的损失函数 $J (w, b)$ 要比第二条拟合线的损失函数 $J (w, b)$ 小。所以，可以说明，第一条拟合线要比第二条拟合线更“合适”。

但是，我们不应该止步于此，我们要找的不是两者之间的更优解，而应该是所有拟合直线中的最“合适”。

由此，我们引出最小二乘法。

在线性回归中，最小二乘法就是试图找到一条直线，使所有样本到直线上的欧式距离之和最小。

这套路，不就是已知函数 $J(w,b) =\sum_{i=1}^m (y_i-f(x_i) )^2 =\sum_{i=1}^m (y_i-wx_i-b )^2$ ，它有两个自变量 $w$ 和 $b$ ，我们要求解 $w$ 和 $b$ ，使得这个函数的值最小。求解 $w$ 和 $b$ 的过程，美名其曰线性回归模型的最小二乘”参数估计“。

其求解过程无非就是微积分中，将 $J (w, b)$ 分别对 $w$ 和 $b$ 求导，然后令其导数为 0，便可得到 $w$ 和 $b$ 的最优解。此处过程略去，得到：

w=\frac{\sum_{i=1}^m y_i(x_i-\bar{x})}{\sum_{i=1}^m x_i^2-\frac{1}{m}(\sum_{i=1}^m x_i)^2} \\ b=\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i-wx_i) \tag{.}

将 $w$ 和 $b$ 代入直线公式中 $f (x_{i}) = w x_{i} + b$ ，就得到我们的线性回归模型了。

当然，我们也可以采用梯度下降法来求得参数：

假设 $h (x)$ 是我们的模型函数， $n$ 表示参数个数， $m$ 表示训练集的样本个数， $J (w)$ 是我们的损失函数，即待优化的目标函数。

h(x) =\sum_{j=0}^n {w}_j x_j \\ J(w) =\frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (y^i-h_{w}(x^i) )^2 \\ \tag{.}

对 $w$ 求偏导，可以得到每个 $w$ 对应的梯度：

\nabla_{w_j}=\frac{\partial J(w)}{\partial {w}_j} =-\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y^i-h_{w}(x^i) )x_j^i \\ \tag{.}

接着按每个 $w$ 的负梯度来更新每个 $w$ ，

{w}_j^{*} =w_j + \eta \cdot \nabla_{w_j} \\ \tag{.}

$\eta$ 是学习率，根据计算得到的梯度信息，按照一定的学习率（learning rate）确定参数更新的步长，然后更新模型的参数。

4. 逻辑回归

关于逻辑回归，可以用一句话来总结：逻辑回归假设数据服从伯努利分布，通过极大似然函数的方法，运用梯度下降来求解参数，来达到将数据二分类的目的。

逻辑回归就是基于 sigmoid 函数构建的模型。

前面理解了线性回归后，逻辑回归就很好理解，就是在线性回归输出结果经过 sigmoid 函数，就是逻辑回归。

sigmoid 在神经网络中用于二分类，那线性回归输出结果经过 sigmoid 函数是不是就起到了分类的作用了？所以逻辑回归的作用就是分类。

公式如下：

$z = w^{T} x + b$

sigmoid函数： $g(z)=\frac{1}{1+e^{-z}}$

逻辑回归： $h_{\theta}(x)=\frac{1}{1+e^{-w^Tx-b}}$

损失函数推导

对于分类任务：

P(y=1|x;\theta)=h_{\theta}(x) \\ P(y=0|x;\theta)=1-h_{\theta}(x) \\ P(y|x;\theta)=(h_{\theta}(x))^y(1-h_{\theta}(x))^{1-y} \\ \tag{.}

似然函数: $L(\theta)=\prod_{i = 1}^{m}(h_{\theta}(x_i))^{y_i}(1-h_{\theta}(x_i))^{1-y_i}$

对数似然： $logL(\theta)=\sum_{i=1}^m[y_ilogh_{\theta}(x_i)+(1-y_i)log(1-h_{\theta}(x_i))]$

引入 $-\frac{1}{m}$ ，得到损失函数： $Loss =-\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m[y_ilogh_{\theta}(x_i)+(1-y_i)log(1-h_{\theta}(x_i))]$

梯度求导

目标函数为 $J(\theta)=-\frac{1}{m}logL(\theta)$ ，求最小值：

\frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta}=\frac{\partial J(\theta)}{\partial h_{\theta}(x)} \cdot \frac{\partial h_{\theta}(x)}{\partial\theta}\\ =-\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m[y_i \frac{1}{h_{\theta}(x_i)} \frac{\partial h_{\theta}(x_i)}{\partial \theta} - (1-y_i)\frac{1}{1-h_{\theta}(x_i)} \frac{\partial h_{\theta}(x_i)}{\partial \theta}] \\ =-\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m[ \frac{y_i}{h_{\theta}(x_i)} - \frac{(1-y_i)}{1-h_{\theta}(x_i)} ] h_{\theta}(x_i)(1-h_{\theta}(x_i))x_i \\ =-\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m[ y_i(1-h_{\theta}(x_i)) - (1-y_i)h_{\theta}(x_i)] x_i \\ =-\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m[ h_{\theta}(x_i) - y_i)] x_i \\ \tag{.}

每次梯度下降，迭代后的参数：

\theta_j^*=\theta_j-\alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m[ h_{\theta}(x_i) - y_i)] x_i \tag{.}

$\alpha$ 为学习率

5. 岭回归和 Lasso 回归

多元线性回归：

f(w) =\sum_{i=1}^m (y_i-x_i^Tw )^2 \tag{.}

岭回归：

f(w) =\sum_{i=1}^m (y_i-x_i^Tw )^2+\lambda \sum_{i=1}^n w_i^2 \tag{.}

从数学表示上看我们可以看出明显的相似性，岭回归的数学表示仅仅是在多元线性回归的基础上增加了一个 L2 惩罚项。

Lasso 回归则是将 $\lambda \sum_{i=1}^n w_i^2$ 变为 $\lambda \sum_{i=1}^n |w_i|$ ，即在多元线性回归的基础上增加了一个 L1 惩罚项。

面试题

1. 逻辑回归 LR 详细推导⭐⭐⭐⭐⭐

参考回答

1.基本条件

线性回归： $\sum_{i=0}^m \theta_i x_i$

sigmoid函数: $g(z)=\frac{1}{1+e^{-z}}$ ，求导： $g(z)^{'}=g(z)(1-g(z))$

逻辑回归： $h_{\theta}(x)=\frac{1}{1+e^{-\theta^T x}}$

2.损失函数推导

对于分类任务：

P(y=1|x;\theta)=h_{\theta}(x) \\ P(y=0|x;\theta)=1-h_{\theta}(x) \\ P(y|x;\theta)=(h_{\theta}(x))^y(1-h_{\theta}(x))^{1-y} \\ \tag{.}

似然函数: $L(\theta)=\prod_{i = 1}^{m}(h_{\theta}(x_i))^{y_i}(1-h_{\theta}(x_i))^{1-y_i}$

对数似然：

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